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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application 期刊论文 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174 作者:  Liang, Xue 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 Markov copula model  regime switching  Markov chain  credit default swap  bilateral counterparty risk   Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching 期刊论文 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, 卷号: 230, 页码: 290-302 作者:  Liang, Xue;  Wang, Guojing;  Li, Hong 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 Intensity-based model  Regime switching  Markov chain  Credit default swaps  Bilateral counterparty risk   A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2014, 卷号: 43, 期号: 3, 页码: 498-514 作者:  Liang, Xue;  Dong, Yinghui 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Bilateral counterparty risk  Credit default swaps  Markov chain  Markov copulae approach  Unilateral counterparty risk