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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2014, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 576-592 作者:  Xie, Shangyu;  Zhou, Yong;  Wan, Alan T. K. 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/08/22 Local linear smoothing  Expected shortfall  One-step weighted least squares  Asymmetric squared error loss  Value at risk  alpha-mixing