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| 基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量 期刊论文
统计与决策, 2019, 期号: 2019年17期, 页码: 162-165
作者: 佘笑荷; 艾蔚; 袁芳英; 徐吟川
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于随机波动的极端金融风险测度模型研究 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 郭明
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于机制转换混合copula的金融市场风险传染效应研究 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 35, 页码: 110-113
作者: 杨佳玫
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 金融市场的分位数相依计量模型及应用研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 彭成
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/25
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| 蓝筹指数与中小创指数相关性研究——基于Copula理论的实证分析 学位论文
2016, 2016
陈隽
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 不同视角下中国大陆股市与世界主要股市的相依性研究 学位论文
2016, 2016
崔振
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 相关风险和模型的破产概率及Cramer-Lundberg逼近 学位论文
2016
作者: 刘媛
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险相依性研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 卷号: 第A1期, 页码: 480-488
作者: 朱慧明; 王春晗; 任英华; 彭成
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 金融风险中违约传染效应的研究 期刊论文
数理统计与管理, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 983-990
作者: 赵微; 刘玉涛; 周勇
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 重尾分布和统计相依性在风险管理中的应用 学位论文
2014, 2014
伍锦棠
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/12
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