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随机利率下含信用风险的欧式期权的定价
期刊论文
2015
涂淑珍
;
黄婧
;
李时银
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/07/01
随机利率
重Poisson随机过程
信用风险
等价鞅测度
Gaussian interest rate
doubly stochastic Poisson process
credit risk
equivalent martingale measure
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
期刊论文
2013
涂淑珍
;
李时银
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
复合期权
doublystochastic Poisson process
credit risk
default intensity
equivalent martingale measure
compound option
信用风险下多资产期权的定价模型与解法
学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏
  |  
浏览/下载:9/0
  |  
提交时间:2016/01/13
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
多资产期权
doubly stochastic Poisson process
credit risk
default intensity
equivalent martingale measure
Multi-asset
带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用
期刊论文
中国科学:数学, 2013, 期号: 12, 页码: 1237-1257
作者:
朱庆峰
;
王鑫
;
石玉峰
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/23
最大值原理
最优控制
倒向
Ito积分
线性二次问题
Poisson过程
违约风险的交换期权的定价模型与解法
期刊论文
2012
涂淑珍
;
李时银
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
Doubly stochastic Poisson process
Credit risk
Default intensity
Equivalent martingale measure
重尾情形下随机和的一致尾等价性
期刊论文
科学技术与工程, 2007, 卷号: 第24期, 页码: 6401-6402+6406
作者:
宗高峰
;
余新宏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/04/19
重尾
Poisson过程
一致性
一类重随机Poisson 过程在信用风险定价模型中的应用
期刊论文
2003
王保合
;
李时银
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2011/04/26
重随机Poisson 过程
信用衍生产品证券
定价模型
Doubly stochastic Poisson process
Credit risk derivative
Pricing models
信用衍生产品定价方法研究之所得
学位论文
2003, 2003
王保合
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
期权
信用风险
衍生产品
违约
资产价格
Option
Derivatives
Credit Risk
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