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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 几何型亚式期权的定价研究 期刊论文 财经界(学术版), 2010, 期号: 10, 页码: 72-73 作者:  王千杭 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/07/28 几何型亚式期权  强路径依赖  Black-Scholes模型  定价公式   奇异期权与中国可转债定价 期刊论文 2010, 2010 陈盛业; 王义克; CHEN Shengye; WANG Yike 收藏  |  浏览/下载：3/0 期权定价与应用有关问题研究 学位论文 2008, 2008 彭斌 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/14 Black-Scholes期权模型  CEV过程  跳跃扩散过程  模糊期权  Black-Scholes option model  CEV process  jump-diffusion process  fuzzy option   关于路径依赖型期权定价模型的研究 期刊论文 西北师范大学学报（自然科学版）, 2000, 期号: 2, 页码: 15-21 作者:  郑小迎;  陈金贤 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07 Black-Scholes模型  偏微分方程  无套利原理  路径依赖型期权   关于亚式期权及其定价模型的研究 期刊论文 系统工程, 2000, 期号: 2, 页码: 22-26 作者:  郑小迎;  陈金贤 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2020/01/07 多因素定价模型  亚式期权  路径依赖型  无套利原理   关于新型期权及其定价模型的研究 期刊论文 管理工程学报, 2000, 期号: 3, 页码: 56-60 作者:  郑小迎;  陈金贤 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07 新型期权  偏微分方程  无套利原理  路径依赖型期权