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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 期刊论文 2018, 期号: 8, 页码: 89 作者:  陈振龙[1];  郝晓珍[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 藤Copula分组模型  均值-ES模型  风险优化  有效前沿  返回检验   基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 期刊论文 2018, 卷号: 35, 期号: 6, 页码: 77 作者:  陈振龙[1];  郝晓珍[1] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 藤Copula分组模型  金融市场  相依结构  风险度量  返回检验