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成分股交易状态、现金替代机制与ETF折溢价——基于沪深300ETF的实证研究
学位论文
2016, 2016
张强
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
ETF
现金替代
折溢价
ETF
Cash Substitution
Premium
沪深 300ETF 的推出是否改善了股指期货定价效率?
学位论文
2014, 2014
潘文火
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/12
沪深300股指期货
沪深 300ETF
定价效率
CSI 300index futures
CSI 300ETF
Pricing efficiency
沪深300股指期货与嘉实300ETF套期保值效果研究
期刊论文
经济论坛, 2014, 期号: 6, 页码: 88-91
作者:
马淑娟[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/21
沪深300股指期货
沪深300ETF
OLS模型
VAR模型
GARCH模型
基于协整统计套利方法的沪深300股指期货的期现套利实证研究
期刊论文
时代金融(下旬), 2013, 卷号: 第8期
作者:
丁一新
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/03/04
300ETF
协整理论
统计套利
实证分析
我国沪深300股指期货最优套期保值比率实证研究
学位论文
作者:
刘长兴
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浏览/下载:0/0
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提交时间:2019/12/20
最优套期保值比率
沪深300股指期货
沪深300ETF
沪深300指数及其衍生品价格发现功能的研究
学位论文
作者:
朱科龙
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提交时间:2019/12/20
沪深300指数
股指期货
沪深300ETF
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