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| 随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者: 赵丹; 徐承龙
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者: 马俊美; 卓金武; 张建; 陈渌
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于局部波动率模型的上证50etf期权定价研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 页码: 2487-2501
作者: 王西梅; 赵延龙; 史若诗; 包莹
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2020/05/24 |
| 连续时间马尔可夫链近似在期权定价中的理论与应用问题研究 科研项目
2018
作者: 张功球
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/05 |
| 多资产大宗商品期权定价研究 期刊论文
财经理论与实践, 2018, 卷号: 第39卷 第4期, 页码: 59-66
作者: 赵新伟; 马超群; 徐光鲁
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 基于保险成本的基金业绩评价研究 期刊论文
中州大学学报, 2018, 卷号: 35, 页码: 26-30
作者: 范新安
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论 期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 2017年10期, 页码: 1539-1548
作者: 马俊美; 杨宇婷; 顾桂定; 徐承龙
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 期权定价理论在财务决策中的运用研究 学位论文
2017
作者: 张铁庄
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 斯蒂芬·罗斯:四次选择成就“无套利”人生 期刊论文
金融博览, 2017, 期号: 04, 页码: 68-71
作者: 邹磊; 张鑫; 鲁慧
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/11
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| 时间分数阶Black-Scholes方程的数值研究 学位论文
2016, 2016
刘瑞清
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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