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| 基于时变T-Copula模型的中国股市国际一体化研究 期刊论文
统计与决策, 2018, 期号: 2018年06期, 页码: 144-148
作者: 谈勇贤; 郭颂
  收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 互联网金融与传统金融行业尾部风险相关性研究 学位论文
2018
作者: 戴天骄
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/11/05
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| 黄金双重属性联动避险与危机抵御分析 期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者: 杨楠; 邱昶; 方茜
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 铅期货套期保值比率的估计——基于时变的正态Copula-GJR模型 期刊论文
时代金融(上旬), 2016, 期号: 2
作者: 刘希曦
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 互联网金融与传统金融行业尾部风险 学位论文
: 兰州理工大学, 2015
作者: 戴天骄
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2020/11/05
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| 基于MCMC算法的时变Copula-GARCH—M—t模型及组合风险预测 Time-varying Copula-GARCH-M-t Model Based on the MCMC Procedure and It＇s Application to Portfolio Risk Prediction 期刊论文
2013, 卷号: 32, 页码: 180-190
作者: 彭选华[1]; 傅强[2]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析 期刊论文
财经研究, 2012, 期号: 2012年05期, 页码: 15-27
作者: 杨楠; 邱丽颖
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于MCMC算法的时变Copula—GARCH—t模型参数估计及应用 Time- varying Copula- GARCH- t Model Based on the MCMC Algorithm and its Application in Portfolio Risk Measurement 期刊论文
2011, 卷号: 28, 页码: 90-105
作者: 傅强[1]; 彭选华[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/28 |
