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外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者:
彭程
;
李爽
;
包莹
;
赵延龙
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浏览/下载：0/0
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提交时间：2021/01/14
外汇欧式期权
Delta对冲
对冲误差
摩擦系数
关于欧式缺口期权定价模型的研究
期刊论文
2015, 2015
张艳,孙彤
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2017/06/15
风险中性估值,缺口期权,期权定价
分数布朗运动环境下的幂期权定价
期刊论文
2015, 2015
周圣武,刘海媛
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2017/06/15
分数布朗运动,幂期权,Black-Scholes
分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价
期刊论文
2015, 2015
武文娜,周圣武,黎伟等
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2017/06/15
分数布朗运动,几何平均亚式期权,期权定价,红利
基于跳扩散过程的幂期权定价
期刊论文
2015, 2015
胡素敏,周圣武,周树克等
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2017/06/15
定价,幂期权,跳扩散过程
混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型
期刊论文
2015, 2015
徐峰,郑石秋
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2017/06/15
混合分数布朗运动,幂期权,平价关系
股指看跌期权的定价偏误：存在与解释
学位论文
2015, 2015
姚莲莲
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2016/02/23
股指期权
定价偏误
投资者情绪
Index Option
Pricing Error
Investor Sentiment
我国期权交易策略分析――基于50ETF期权市场实证研究
学位论文
2015
作者:
陈镜竹
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/05
50ETF期权
期权套利
期权平价公式
VIX指数
跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究
期刊论文
内蒙古大学学报(自然科学版), 2014, 期号: 02, 页码: 137-144
作者:
毛志娟
;
梁治安
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/08/24
跳扩散过程
分数布朗运动
幂期权
等价鞅
涨跌平价公式
基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
期刊论文
上海金融学院学报, 2012, 期号: 2012年04期, 页码: 81-88
作者:
王守佰
;
刘永辉
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/09/18
外汇期权
分数跳-扩散过程
保险精算方法
随机利率
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