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| 基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量 期刊论文
统计与决策, 2019, 期号: 2019年17期, 页码: 162-165
作者: 佘笑荷; 艾蔚; 袁芳英; 徐吟川
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 伦沪市场期铜收益率的条件尾部相依性研究 期刊论文
大连理工大学学报(社会科学版), 2019, 页码: 20-30
作者: 秦学志; 郭明; 黄劲松
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于K-L信息函数的尾部本质相依及其他 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 张龄月
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于随机波动的极端金融风险测度模型研究 学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者: 郭明
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 基于机制转换混合copula的金融市场风险传染效应研究 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 35, 页码: 110-113
作者: 杨佳玫
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 金融市场的分位数相依计量模型及应用研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 彭成
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/25
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| “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析 期刊论文
国际金融研究, 2016, 期号: 2016年11期, 页码: 76-86
作者: 方艳; 贺学会; 刘凌; 曹亚晖
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于Copula模型的尾部相依性长记忆效应研究 期刊论文
系统科学与数学, 2016, 卷号: 36, 页码: 783-799
作者: 龚玉婷[1]; 郑旭[2]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/04/26
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| 非负相依随机变量和的尾部概率一致渐近估计 期刊论文
中山大学学报. 自然科学版, 2016, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 55-58
作者: 唐风琴
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/04/01
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| 国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型 期刊论文
中国管理科学, 2016, 卷号: 24, 页码: 1-9
作者: 姬强; 刘炳越; 范英
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/30
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