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| 基于0-1混合整数规划及Cornish-Fisher-CVaR方法的ETF基金最优动态套期保值比率模型 期刊论文
2018, 卷号: 36, 页码: 1-17
作者: 王良; 惠朦朦; 许庭嘉
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例 期刊论文
系统工程学报, 2017, 卷号: 32, 页码: 218-232
作者: 尹力博; 韩立岩
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 股指期货与现货动态套期保值比率测算--基于沪深300股指期货合约的分析 期刊论文
经贸实践, 2016, 页码: 37-38,41
作者: 陈伊琳[1]; 臧骁骏[2]
收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/04/26
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| 动态最优套期保值比率估计及比较研究——基于ECM-BGARCH模型的实证研究 期刊论文
科技创业月刊, 2015, 期号: 6
作者: 卞雯颖
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究 学位论文
2014, 2014
王海量
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/12
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| 沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究--基于Copula-GARCH-X模型的应用 期刊论文
中南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第19卷 第3期
作者: 戴晓凤; 何铮; 唐微微
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 金融风险与公司财务管理 期刊论文
国际学术动态, 2011, 页码: 15-19
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收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/18
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| 基于状态转换的最优套期保值比率研究 学位论文
2010, 2010
王汨泉
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 基于中国市场的最优套期保值比率模型绩效实证检验 学位论文
2009, 2009
叶蜜冬
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 我国股指期货的套期保值比率研究 期刊论文
数理统计与管理, 2009, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 143
作者: 梁斌; 陈敏 ; 缪柏其; 吴武清
收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2020/01/10 |
