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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于GARCH模型的余额宝收益率的研究 学位论文 2017 作者:  文聪 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/05 余额宝  收益率  GARCH模型  预测  EMD分解   基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测 期刊论文 2017, 卷号: 30, 期号: 4, 页码: 99-105 作者:  罗裕凡;  刘小蓉;  朱淑雅;  赵伟帆;  李敏 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/04 余额宝  收益率  ARIMA模型   基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 18, 页码: 15-16 作者:  朱淑雅[1];  赵伟帆[1];  李敏[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07 余额宝  余额宝收益率预测  ARIMA模型