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| 基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133 作者: 龚旭; 曹杰; 文凤华; 杨晓光
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| 基于深度学习的上证综指波动率预测效果比较研究 期刊论文 统计与信息论坛, 2018, 期号: 2018年05期, 页码: 99-106 作者: 陈卫华
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| 未预期货币政策与股票市场——基于媒体数据的实证研究 期刊论文 金融研究, 2018, 期号: 2018年01期, 页码: 102-120 作者: 朱小能; 周磊
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| 资产价格泡沫何时发生崩溃?——基于LPPL模型的在中国金融市场上的有效性检验 期刊论文 中国管理科学, 2018, 期号: 2018年12期, 页码: 25-33 作者: 潘娜; 王子剑; 周勇
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| 基于多重分形方法的人民币兑美元汇率与上证综指相关性研究 学位论文 : 湖南大学, 2018 作者: 姚睿
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| 中国艺术品市场投资真的是高收益、低风险吗? 期刊论文 上海财经大学学报, 2017, 期号: 2017年02期, 页码: 63-75 作者: 乔明哲; 方艳; 黄祥芸; 张玮倩
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| 结构分解视角下宏观经济与股市波动关系的实证研究——基于EEMD和SVAR模型分析 期刊论文 东岳论丛, 2017, 页码: 108-116 作者: 姚卫东; 王晓芳
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| 结构分解视角下宏观经济与股市波动关系的实证研究——基于EEMD和SVAR模型分析 期刊论文 东岳论丛, 2017 作者: 姚卫东; 王晓芳
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/11/26
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| 上证综指与主要股票指数的联动性实证研究 会议论文 2017第二届商业与经济国际会议, 2017-07-27 作者: 刘家玲[1]
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| 基于Copula模型的沪深股市相依关系研究 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 5, 页码: 34-38 作者: 袁洪
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/12/13
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