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期刊论文 [7]
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2018 [7]
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发表日期:2018
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Sequential sampling for CGMY processes via decomposition oftheir time changes
期刊论文
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2018, 卷号: 65, 期号: 6-7, 页码: 522-534
作者:
Zhang, Chengwei
;
Zhang, Zhiyuan
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
CGMY processes
double CFTP
option pricing
sequential sampling
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2018/07/30
Market prices of risks
GARCH diffusion model
option pricing
efficient importance sampling
maximum likelihood
particle filter
Deposit insurance pricing under GARCH
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2018, 卷号: 26, 页码: 242-249
作者:
Liu, Hailong
;
Li, Rui
;
Yuan, Jinjian
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/11/26
Capital forbearance
Option pricing
Deposit insurance
GARCH
Fast numerical simulation of a new time-space fractional option pricing model governing European call option
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, 卷号: 339, 页码: 186-198
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Chen, S.
;
Anh, V
;
Chen, J.
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/21
European call option
Time-space fractional option pricing model
Caputo fractional derivative
Fast numerical simulation
Modified Riemann-Liouville fractional derivative
The pricing of European options on two underlying assets with delays
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 卷号: Vol.495, 页码: 143-151
作者:
Lin, LS
;
Li, YQ
;
Wu, J
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
Option pricing
Multiple underlying assets
Delay
Martingale
Euler–Maruyama approximation
Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018
作者:
Rui Gao
;
Yaqiong Li
;
Lisha Lin
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/26
Option
pricing
Stock
liquidity
Bayesian
statistical
method
Metropolis-within-Gibbs
algorithm
Valuation of guaranteed unitized participating life insurance under GEV distribution
期刊论文
STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2018, 卷号: 11, 页码: 603-614
作者:
Zheng, Haitao
;
Hao, Junzhang
;
Bai, Manying
;
Zhang, Zhengjun
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
Generalized extreme value distribution
Guaranteed unitized participating life insurance
Option pricing
Monte Carlo method
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