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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Portfolio Optimization with Nonparametric Value at Risk: A Block Coordinate Descent Method 期刊论文 INFORMS JOURNAL ON COMPUTING, 2018, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 454-471 作者:  Cui, Xueting;  Sun, Xiaoling;  Zhu, Shushang;  Jiang, Rujun;  Li, Duan 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/08/22 portfolio selection  nonparametric VaR  kernel  BCD method   Quadratic convex reformulation for nonconvex binary quadratically constrained quadratic programming via surrogate constraint 期刊论文 JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 70, 期号: 4, 页码: 719-735 作者:  Zheng, Xiaojin;  Pan, Yutong;  Cui, Xueting 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Binary QCQP  Semidefinite programming  Quadratic convex reformulation  Global optimization   Cell -and-bound algorithm for chance constrained programs with discrete distributions 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2017, 卷号: 260, 期号: 2, 页码: 421-431 作者:  Zheng, Xiaojin;  Wu, Baiyi;  Cui, Xueting 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Global optimization  Chance constrained program  Discrete distribution  Cell enumeration  Polynomially solvable   Mean-variance portfolio optimization with parameter sensitivity control 期刊论文 OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE, 2016, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 755-774 作者:  Cui, Xueting;  Zhu, Shushang;  Li, Duan;  Sun, Jie 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 mean-variance model  sensitivity control  non-convex quadratically constrained quadratic programming  branch-and-bound   A SUCCESSIVE CONVEX APPROXIMATION APPROACH FOR SPARSE SOLUTIONS OF CONVEX PROGRAMS 期刊论文 PACIFIC JOURNAL OF OPTIMIZATION, 2014, 卷号: 10, 期号: 1, 页码: 21-35 作者:  Bai, Xiaodi;  Zheng, Xiaojin;  Cui, Xueting;  Sun, Xiaoling 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/08/22 sparse solutions to convex program  regularization formulation  successive convex approximation  piecewise-linear DC approximation  portfolio selection