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上海财经大学 [10]
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A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2019, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 557-576
作者:
Chen, Qiang
;
Hu, Meidi
;
Song, Xiaojun
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提交时间:2019/08/22
Bootstrap
diffusion processes
Monte Carlo simulation
nonparametric estimation
parametric volatility function
specification test
Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287
作者:
Zhang, Shulin
;
Zhou, Qian M.
;
Zhu, Dongming
;
Song, Peter X. -K.
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/08/22
Approximate MLE
In-sample likelihood
Information matrix
Model specification test
Out-of-sample likelihood
Tobit models with social interactions: Complete vs incomplete information
期刊论文
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 2018, 卷号: 73, 页码: 30-50
作者:
Yang, Chao
;
Lee, Lung-fei
;
Qu, Xi
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/08/22
Tobit models
Cox test
Complete information
Incomplete information
Social interactions
A Bayesian Specification Test
学术活动
.A Bayesian Specification Test
-
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/10/31
Binary response correlated random coefficient panel data models
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 188, 期号: 2, 页码: 421-434
作者:
Gao, Yichen
;
Li, Cong
;
Liang, Zhongwen
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
Random coefficient
Binary choice
Nonparametric
Panel data
Specification test
Cox-type tests for competing spatial autoregressive models with spatial autoregressive disturbances
期刊论文
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 2013, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 590-616
作者:
Jin, Fei
;
Lee, Lung-fei
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/08/22
Specification
Spatial autoregressive model
Non-nested
Cox test
J test
QMLE
A SMOOTH NONPARAMETRIC CONDITIONAL DENSITY TEST FOR CATEGORICAL RESPONSES
期刊论文
ECONOMETRIC THEORY, 2013, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 629-641
作者:
Li, Cong
;
Racine, Jeffrey S.
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Nonparametric Transition-Based Tests for Jump Diffusions
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2009, 卷号: 104, 期号: 487, 页码: 1102-1116
作者:
Ait-Sahalia, Yacine
;
Fan, Jianqing
;
Peng, Heng
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Generalized likelihood ratio test
Jump diffusion
Local linear fit
Markovian process
Null distribution
Specification test
Transition density
STATISTICAL INFERENCE FOR MULTIVARIATE RESIDUAL COPULA OF GARCH MODELS
期刊论文
STATISTICA SINICA, 2009, 卷号: 19, 期号: 1, 页码: 53-70
作者:
Chan, Ngai-Hang
;
Chen, Jian
;
Chen, Xiaohong
;
Fan, Yanqin
;
Peng, Liang
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Copula
GARCH
goodness-of-fit test
pseudo maximum likelihood estimation
residual empirical distribution
Testing for discrete choice models
期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2008, 卷号: 98, 期号: 2, 页码: 176-184
作者:
Zheng, Xu
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
discrete choice models
specification test
nonparametric method
likelihood ratio test
multinomial logit
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