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上海财经大学 [3]
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Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Mu, Congming
;
Tian, Weidong
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/08/22
Dynamic asset allocation
Mean-variance-skewness preference
Time inconsistency
Skewness seeking
Time-Consistent Portfolio Policy for Asset-Liability Mean-Variance Model with State-Dependent Risk Aversion
期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF CHINA, 2018, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 175-188
作者:
Peng, Liu-Meng
;
Cui, Xiang-Yu
;
Shi, Yun
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/08/22
State-dependent risk aversion
Asset-liability mean-variance model
Time-consistent portfolio policy
Dynamic mean-LPM portfolio optimization under the mean-reverting market
会议论文
作者:
Niu, Yiwei
;
Gao, Jianjun
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  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Dynamic Portfolio Optimization
Lower Partial Moment
Martingale Method
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