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科研机构
上海财经大学 [8]
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期刊论文 [8]
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Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073
作者:
Luo, Pengfei
;
Xiong, Jie
;
Yang, Jinqiang
;
Yang, Zhaojun
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Real options
Partial information
Information value
Double exponential jump-diffusion process
A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174
作者:
Liang, Xue
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Markov copula model
regime switching
Markov chain
credit default swap
bilateral counterparty risk
A regime-switching Nelson-Siegel term structure model of the macroeconomy
期刊论文
JOURNAL OF MACROECONOMICS, 2015, 卷号: 44, 页码: 1-17
作者:
Zhu, Xiaoneng
;
Rahman, Shahidur
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Economic activity
Macro factors
MCMC
Nelson-Siegel model
The term structure
Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, 卷号: 230, 页码: 290-302
作者:
Liang, Xue
;
Wang, Guojing
;
Li, Hong
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Intensity-based model
Regime switching
Markov chain
Credit default swaps
Bilateral counterparty risk
On credit spread change of Chinese corporate bonds: credit risk or asset allocation effect?
期刊论文
CHINA FINANCE REVIEW INTERNATIONAL, 2013, 卷号: 3, 期号: 3, 页码: 250-263
作者:
Cui, Changfeng
;
Liu, Hailong
;
Zhang, Yi
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Credit spread change
Credit risk effect
Asset allocation effect
Markov regime switching model
Credit
Assets
Bonds
China
Confronting model misspecification in macroeconomics
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2012, 卷号: 171, 期号: 2, 页码: 167-184
作者:
Waggoner, Daniel F.
;
Zha, Tao
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Markov-switching mixture
Heterogenous models
Regime-dependent weights
Model uncertainty
Parameter uncertainty
Impulse responses
Policy analysis
Threshold-Type Policies for Real Options Using Regime-Switching Models
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2012, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 667-689
作者:
Bensoussan, Alain
;
Yan, ZhongFeng
;
Yin, G.
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
variational inequality
irreversible investment
real option
regime shift
macroeconomic condition
optimal stopping problem
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