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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The total variation model for determining the implied volatility in option pricing 期刊论文 Journal of Computational Analysis and Applications, 2014, 卷号: Vol.17 No.1, 页码: 111-124 作者:  Wang, SL;  Yang, YF 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 Implied volatility  Tikhonov regularization  Total variation regularization  European option  Black-Scholes model   Total variation regularization method for determining implied volatility 期刊论文 Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences, 2012, 卷号: Vol.39 No.4, 页码: 79-82 作者:  Wang, Shou-Lei;  Yang, Yu-Fei 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/05 Total variation regularization method for determining implied volatility 期刊论文 Journal of Hunan University Natural Sciences, 2012, 卷号: Vol.39 No.4, 页码: 79-82 作者:  Wang, Shou-Lei;  Yang, Yu-Fei 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/05 IMPLIED VOLATILITY FROM ASIAN OPTIONS VIA MONTE CARLO METHODS 期刊论文 International journal of theoretical and applied finance, 2009, 卷号: Vol.12 No.2, 页码: 153-178 作者:  ZHAOJUN YANG;  CHRISTIAN-OLIVER EWALD;  YAJUN XIAO 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/13 Implied volatility  Monte Carlo simulation  Asian options  exotic options  calibration  local volatility   Real option consumption-utility based indifference pricing under stochastic volatility 会议论文 PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RISK MANAGEMENT & GLOBAL E-BUSINESS, VOLS I AND II, 411-416, 2009 作者:  Shi, F;  Yang, JQ;  Ma, K 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/13 stochastic volatility  consumption-utility based indifference pricing  investment threshold  implied option value