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浏览/检索结果: 共8条，第1-8条 帮助 限定条件 专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究 期刊论文 管理科学学报, 2019, 卷号: 第6期 作者:  胡扬斌;  谢赤;  曹玺 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/13 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 期刊论文 北京理工大学学报(社会科学版), 2015, 卷号: 第1期, 页码: 8-13 作者:  张跃军;  涂鋆 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/31 燃料油  动态套期保值  Copula函数  GED-GARCH模型   Copula的局部变结构点诊断的实证研究 期刊论文 经济数学, 2013, 卷号: 第30卷 第3期, 页码: 64-67 作者:  刘圆;  杨湘豫 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/05 二元正态Copula模型  Garch(1,1)模型  局部变结构点   沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究--基于Copula-GARCH-X模型的应用 期刊论文 中南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第19卷 第3期 作者:  戴晓凤;  何铮;  唐微微 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/31 沪深300股指期货  动态套期保值比率  套期保值有效性  Copula-GARCH-X模型   基于Copula-GARCH模型的外汇期货最优套期保值比率研究 期刊论文 统计与决策, 2011, 卷号: 第12期, 页码: 124-128 作者:  马超群;  王宝兵 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/05 外汇期货  最优套期保值比率  Kendall秩相关系数  Copula-GARCH   Copula的投资组合选择模型的应用研究 期刊论文 财经理论与实践, 2011, 卷号: 第32卷 第6期 作者:  杨湘豫;  高楠楠 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/05 Copula-GARCH模型  开放式基金  投资组合选择  VaR   中国开放式基金投资组合风险值的实证 期刊论文 财经理论与实践, 2008, 卷号: 第4期, 页码: 54-57 作者:  杨湘豫;  高楠楠 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/13 Copula-GARCH模型  开放式基金  投资组合  VaR  Monte Carlo   中国开放式基金投资组合风险值的实证—基于Copula-GARCH的分析 期刊论文 财经理论与实践, 2008, 卷号: 第4期, 页码: 54-57 作者:  杨湘豫;  高楠楠 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/13 C0pula-GARCH模型  开放式基金  投资组合  VaR  Monte  Carlo