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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：武汉大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 我国股票市场和债券市场的溢出效应研究 学位论文 2016 作者:  刘亚男 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 均值溢出  波动溢出  VAR模型  BEKK-GARCH模型   人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型 期刊论文 金融理论与实践, 2016, 期号: 9 作者:  史芳芳;  任小勋 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/05 汇率  股票市场  VAR-GARCH-BEKK扩展模型  溢出效应   我国股市与汇市的波动溢出效应实证研究 期刊论文 企业导报, 2013 作者:  侯斌 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/05 股市  汇市  波动溢出  BEKK-GARCH模型   人民币预期汇率对A-H股价差异影响实证研究 学位论文 2013 作者:  洪悦 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/05 A-H交叉上市股票  A 股溢价率  人民币预期汇率  多元BEKK-GARCH模型   Mc-GARCH模型在沪深股市VaR的度量中的运用 期刊论文 现代商业, 2008 作者:  熊林 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05 VaR  蒙特卡罗  GARCH  ECM-BEKK-VaR