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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究 期刊论文 2014, 卷号: 0, 期号: 3Z, 页码: 89 作者:  姜彤 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/10 波动溢出  已实现波动率  BEKK-GARCH模型   基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究 期刊论文 2010, 期号: 7, 页码: 91 作者:  李绍刚[1];  杨少华[2] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/06 股指收益率  GARCH  结构变点  伪持续性   基于CVaR的股指期货套期保值比率研究 学位论文 作者:  陈贤滨[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/13 股指期货  套期保值  CVaR  多元波动率  MCMC   我国股指期货与现货市场波动溢出效应研究 学位论文 作者:  姜彤 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/10 已实现波动率  波动溢出效应  二元BEKK-GARCH(1,1)模型   沪深300股指期货对沪深300指数价格和波动率的影响 学位论文 作者:  陈涣波 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 沪深300股指期货  ECM模型  EGARCH模型  价格引领  波动性