CORC

在结果中检索

CORC

浏览/检索结果: 共24条，第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
GARCH模型两步厚尾估计的诊断检验 期刊论文
应用数学学报, 2018, 卷号: 041, 期号: 001, 页码: 55
作者:  冯牧;  王萌;  龚朝庭
收藏  |  浏览/下载：51/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：68/0  |  提交时间：2021/01/14
基于高频数据的garch模型的伪极大指数似然估计 期刊论文
应用数学学报, 2014, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1005
作者:  黄金山;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2020/01/10
基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究 期刊论文
湖南大学学报自然科学版, 2010, 卷号: 037, 期号: 007, 页码: 89
作者:  杜军;  翟欢欢
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2020/01/10
多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 000, 期号: 012, 页码: 65
作者:  陈荣达;  余乐安
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2020/01/10
多维分形马尔可夫转换模型的广义矩估计及其实证运用 期刊论文
系统工程, 2009, 卷号: 027, 期号: 012, 页码: 79
作者:  杜军
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2020/01/10
参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较 期刊论文
管理评论, 2008, 卷号: 020, 期号: 006, 页码: 3
作者:  刘向丽;  成思危;  洪永淼;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2020/01/10
置信分布的贝塔分布近似及其在可靠性统计中的应用 期刊论文
强度与环境, 2007, 卷号: 034, 期号: 002, 页码: 17
作者:  李学京
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/10
Weibull分布定时截尾试验数据情形下的数据填充算法 期刊论文
应用数学学报, 2007, 卷号: 030, 期号: 006, 页码: 986
作者:  姜宁宁
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2020/01/10

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace