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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 专题：重庆大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Stock market cycle fluctuation in China: Markov regime switching model 期刊论文 2013, 卷号: 33, 页码: 1934-1939 作者:  Jiang, Ting[1,2];  Zhou, Xiao-Hua[1];  Dong, Yao-Wu[1] 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/11/29 基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究 Stock market cycle fluctuation in China： Markov regime switching model 期刊论文 2013, 卷号: 33, 页码: 1934-1939 作者:  姜婷[1,2];  周孝华[1];  董耀武[1] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/11/28 基于Markov区制转换模型的极值风险度量研究 Study on Extreme Risk Measurement Based on Markov Regime Switching Model 期刊论文 2012, 卷号: 27, 页码: 26-31 作者:  张保帅[1];  周孝华[1];  李强[1];  冯梦雨[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/11/29 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例 Markov Regime Switching ARCH Model and VaR Estimation——An Empirical Research on Shanghai Composite Index 期刊论文 2011, 卷号: 33, 页码: 1-5 作者:  傅强[1];  肖珠[2] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/11/29 基于马尔科夫切换模型的上证指数周收益率时间序列分析 Analyze the SSE （Shanghai Stock Exchange） Composite Index Week Returns Ratio with Time Series Analysis Method Based on Markov Switching Model 期刊论文 2009, 卷号: 17, 页码: 33-38 作者:  严太华[1];  陈明玉[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/28 基于MARKOV过程的SW-ARCH模型及其金融VAR计算 Study on Markov Regime Switching ARCH Model and VaR Estimation 学位论文 作者:  肖珠[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/30