|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| 有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进 THE ADAPTIVE CHANGING TO TREE MODEL IN PRICING DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2009, 卷号: 26, 页码: 54-57
作者: 唐耀宗[1]; 金朝嵩[2]
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究 AMERICAN PUT OPTIONS ON THE CONTROL VARIABLE METHOD PRICING AND VALUATION EFFICIENCY RESEARCH 期刊论文
2007, 卷号: 24, 页码: 380-384
作者:
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/11/29 |
| 有红利美式看跌期权定价的Crank—Nicolson有限差分法 THE APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD IN PRICING CUM DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2006, 卷号: 23, 页码: 349-352
作者: 唐耀宗[1]; 金朝嵩[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 连续支付红利的美式障碍期权定价的数值方法 NUMERICAL METHOD FOR PRICING AMERICAN BARRIER OPTION WITH CONTINUOUS BONUS PAYING 期刊论文
2005, 卷号: 22, 页码: 248-253
作者: 马黎政[1]; 金朝嵩[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 美式看跌期权定价的一种混合数值方法 A KIND OF MIXED COMPUTATIONAL PRICING METHOD FOR AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2005, 卷号: 22, 页码: 144-149
作者: 李莉英 [1]; 金朝嵩 [2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 美式看跌期权定价的差分格式 The Differential Scheme of Pricing for American Put Options 期刊论文
2004, 卷号: 26, 页码: 110-114
作者: 李玉立[1]; 金朝嵩[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 美式看跌期权定价中的小波方法 WAVELET METHOD TO PRICE AMERICAN PUT OPTIONS 期刊论文
2003, 卷号: 20, 页码: 25-30
作者: 李东[1]; 金朝嵩[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 美式期权定价的数值方法 学位论文
作者: 唐耀宗[1]
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 美式分红篮子看涨期权定价方法研究 学位论文
作者: 安娜[1]
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 控制变量技术在美式期权定价中的应用研究及实证分析 学位论文
作者: 古丽丽[1]
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/11/30 |
