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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 专题：西安交通大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于遗传算法的单位风险收益最大投资组合模型研究 期刊论文 统计与决策, 2009, 期号: 17, 页码: 41-44 作者:  权向萍;  高岳林;  薛宏刚 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/18 非线性整数规划  遗传算法  风险价值(VaR)  最小交易量  投资组合   基于CVa R约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证 期刊论文 统计与决策, 2009, 期号: 13, 页码: 62-64 作者:  高岳林;  陈东志;  鲍卫军 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/18 条件风险价值(CVaR)  粒子群优化  罚函数  单位风险收益最大   弱市大盘下的基金绩效评价 期刊论文 青海金融, 2002, 期号: 7, 页码: 33-35,59 作者:  徐梅;  张立华;  彭辉 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07 投资风格  周收益率  无风险利率  贝塔系数  证券投资基金  单位风险  投资策略  弱市大盘  基金绩效评价  基金管理人