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厦门大学 [3]
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2015 [1]
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2012 [1]
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基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
期刊论文
2015
张玉鹏
;
洪永淼
收藏
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2016/05/17
VaR模型
预测绩效
涨跌停板制度
广义谱检验
MCS检验
VaR model
predictive performance
price limit system
generalized spectral test
MCS test
建立在韩国隐性波动率指标的基础上的波动预测和每日风险价值模型表现
学位论文
2013, 2013
AKNUR TUREBEKOVA
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/13
风险价值
隐含波动率
GJR-GARCH
回溯测试
Value at Risk
Implied volatility
GJR-GARCH
Backtesting
期望损失分析:基于回归方法
学位论文
2012, 2012
Sufianti
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
期望损失
半参数
比例平均剩余寿命
回溯测试
Expected Shortfall
Semiparametric
Proportional Mean Residual Life
Backtesting
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