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厦门大学 [7]
内容类型
研究报告 [7]
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2013 [7]
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Functional Coefficient Models for Economic and Financial Data
研究报告
2013
Zongwu Cai
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2013/11/08
Bandwidth selection
Bootstrap
Capital asset pricing model
Dimensionality reduction
Endogeneity
Functional linear process
Functional varying coefficient model
Generalized likelihood ratio test
Instrumental variables model
Local linear estimation
Locally stationary model
Longitudinal data
Misspecification test
Piecewise stationary process
Structural change model
Threshold model
Time-varying model
Trending panel model.
Evaluating the Impacts of Washington State Repeated Job Search Services on the Earnings of Prime-age
研究报告
2013
Cheng Hsiao
;
Yan Shen
;
Boqing Wang
;
Greg Weeks
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/11/08
Detecting for Smooth Structural Changes in GARCH Models
研究报告
2013
Bin Chen
;
Yongmiao Hong
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2013/11/08
GARCH
Local smoothing
Parameter constancy
QMLE
Smooth structural change
Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Term Structure Model with Applications
研究报告
2013
Ying Chen
;
Linlin Niu
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/11/08
Yield curve
term structure of interest rates
local parametric models
forecasting
Some Recent Developments in Nonparametric Finance
研究报告
2013
Zongwu Cai
;
Yongmiao Hong
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/08
Continuous time model
derivative pricing
jump process
kernel smoothing
nonparametric test
nonparametric pricing kernel
non-stationarity
options
predictability
stochastic discount factor
time-dependent model.
Characteristic Function-Based Testing for Multifactor Continuous-Time Markov Models via Nonparametri
研究报告
2013
Bin Chen
;
Yongmiao Hong
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2013/11/08
Conditional characteristic function
Goodness-of-fit
Multifactor continuous-time Markov model
Nonparametric regression
Semiparametric Estimation of Partially Varying-Coefficient
研究报告
2013
Zongwu Cai
;
Linna Chen
;
Ying Fang
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/08
Dynamic Panel Data
Efficient Estimation
Semiparametric Models
Varying Coefficients
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