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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 内容类型：期刊论文     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models 期刊论文 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 2571-2590 作者:  Liu, Xiaoqian;  Song, Xinyuan;  Zhou, Yong 收藏  |  浏览/下载：64/0  |  提交时间：2020/05/24 DTARCH model  quantile  weighted composite quantile regression  modified likelihood ratio test  restricted WCQR estimators  unrestricted WCQR estimators   Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances 期刊论文 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613 作者:  Chen, M;  Chen, GM 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2018/07/30 ARCH(p)  AR(p)-ARCH(q)  double-threshold autoregressive models  geometric ergodicity  moments  strong mixing