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| 基于0-1混合整数规划及Cornish-Fisher-CVaR方法的ETF基金最优动态套期保值比率模型 期刊论文 2018, 卷号: 36, 页码: 1-17 作者: 王良; 惠朦朦; 许庭嘉
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| 基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例 期刊论文 系统工程学报, 2017, 卷号: 32, 页码: 218-232 作者: 尹力博; 韩立岩
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| 股指期货与现货动态套期保值比率测算--基于沪深300股指期货合约的分析 期刊论文 经贸实践, 2016, 页码: 37-38,41 作者: 陈伊琳[1]; 臧骁骏[2]
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| 动态最优套期保值比率估计及比较研究——基于ECM-BGARCH模型的实证研究 期刊论文 科技创业月刊, 2015, 期号: 6 作者: 卞雯颖
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| 沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究--基于Copula-GARCH-X模型的应用 期刊论文 中南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第19卷 第3期 作者: 戴晓凤; 何铮; 唐微微
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| 金融风险与公司财务管理 期刊论文 国际学术动态, 2011, 页码: 15-19 -
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| 我国股指期货的套期保值比率研究 期刊论文 数理统计与管理, 2009, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 143 作者: 梁斌; 陈敏 ; 缪柏其; 吴武清
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| 铜期货套期保值比率动态估计方法的比较研究——交易成本对套期保值效果的绩效分析 期刊论文 商业文化, 2008, 期号: 7 作者: 熊林
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/05
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| 基于修正的ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较研究 期刊论文 中国管理科学, 2007, 卷号: 15, 期号: 5 作者: 叶永刚; 彭红枫
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