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基于0-1混合整数规划及Cornish-Fisher-CVaR方法的ETF基金最优动态套期保值比率模型 期刊论文
2018, 卷号: 36, 页码: 1-17
作者:  王良;  惠朦朦;  许庭嘉
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/12/20
基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例 期刊论文
系统工程学报, 2017, 卷号: 32, 页码: 218-232
作者:  尹力博;  韩立岩
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/12/30
股指期货与现货动态套期保值比率测算--基于沪深300股指期货合约的分析 期刊论文
经贸实践, 2016, 页码: 37-38,41
作者:  陈伊琳[1];  臧骁骏[2]
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/04/26
动态最优套期保值比率估计及比较研究——基于ECM-BGARCH模型的实证研究 期刊论文
科技创业月刊, 2015, 期号: 6
作者:  卞雯颖
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/05
沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究--基于Copula-GARCH-X模型的应用 期刊论文
中南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第19卷 第3期
作者:  戴晓凤;  何铮;  唐微微
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/31
金融风险与公司财务管理 期刊论文
国际学术动态, 2011, 页码: 15-19
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收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/18
我国股指期货的套期保值比率研究 期刊论文
数理统计与管理, 2009, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 143
作者:  梁斌;  陈敏;  缪柏其;  吴武清
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2020/01/10
铜期货套期保值比率动态估计方法的比较研究——交易成本对套期保值效果的绩效分析 期刊论文
商业文化, 2008, 期号: 7
作者:  熊林
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/05
基于修正的ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较研究 期刊论文
中国管理科学, 2007, 卷号: 15, 期号: 5
作者:  叶永刚;  彭红枫
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/05


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