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基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型 期刊论文
系统管理学报, 2019, 卷号: 28, 页码: 86-97
作者:  周颖;  杨洁
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/02
基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文
运筹与管理, 2019, 卷号: 28, 页码: 118-129
作者:  周颖;  吴琼
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/02
基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文
运筹与管理, 2018, 卷号: 27, 页码: 135-148
作者:  张志鹏;  迟国泰
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/02
基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 1387-1403
作者:  李鸿禧;  迟国泰
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/02
基于多组最优解的银行资产负债多目标优化模型构建 期刊论文
管理评论, 2018, 卷号: 30, 页码: 13-27
作者:  周颖;  柳煦
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/02
非常规货币政策传导机理研究 期刊论文
财经科学, 2015, 页码: 19-27
作者:  秦伟广;  安辉;  邹千邈;  李竹薇
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/09
基于高阶矩风险防范的银行资产负债组合优化模型研究——以A银行为例 期刊论文
管理案例研究与评论, 2013, 卷号: 6, 页码: 228-238
作者:  吴灏文;  张倩
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/11
基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化模型 期刊论文
系统工程学报, 2012, 卷号: 27, 页码: 506-512
作者:  吴灏文;  迟国泰
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13
基于非线性区问数风险控制的资产负债优化模型 期刊论文
中国管理科学, 2012, 卷号: 20, 页码: 79-90
作者:  冯宝军;  闰达文;  迟国泰
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13
基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型 期刊论文
管理工程学报, 2011, 卷号: 25, 页码: 123-132
作者:  迟国泰;  闫达文
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/18

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