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Structural Nonlinear Damage Identification Algorithm Based on Time Series ARMA/GARCH Model
会议论文
Huazhong Univ Sci & Technol, Wuhan, PEOPLES R CHINA, NOV 17-19, 2012
作者:
Chen, Liu-jie[1,3]
;
Yu, Ling[1,2]
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提交时间:2019/12/03
The Optimal Hedge Ratio of Stock Index Futures : An Empirical Analysis Based on Copula-GARCH Model
会议论文
Changsha Univ Sci & Technol, Sch Econ & Management, Changsha, PEOPLES R CHINA, OCT 28-30, 2008
作者:
Zhao, Jiamin[1]
;
Shen, Yi[1]
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提交时间:2019/12/17
TIME SERIES BASED STRUCTURAL NONLINEAR DAMAGE IDENTIFICATION ALGORITHM USING ARMA/GARCH MODEL
会议论文
Huazhong Univ Sci & Technol, Wuhan, PEOPLES R CHINA, NOV 17-19, 2012
作者:
Chen, Liujie[1,3]
;
Yu, Ling[1,2]
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提交时间:2019/12/17
Structural nonlinear damage detection based on ARMA-GARCH model
会议论文
Zhangjiajie, PEOPLES R CHINA, AUG 10-12, 2012
作者:
Cheng, Cong[1]
;
Yu, Ling[1]
;
Chen, Liujie[1]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/17
Stock Index Futures Basis and liquidity of correlation analysis and application based on t-GARCH-Copula model
会议论文
Kunming U Sci Technol, Kunming, PEOPLES R CHINA, NOV 15-16, 2014
作者:
Pang, Sulin[1]
;
Chen Yuanxiong[2]
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提交时间:2019/12/17
我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证
会议论文
北京, 2016-10-28
作者:
朱福敏
;
吴恒煜
;
魏相育
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提交时间:2019/12/17
市场尾部风险
VaR值
Levy-GARCH模型
无穷跳跃
非对称GARCH.
THE OPTIMAL HEDGE RATIO OF STOCK INDEX FUTURES :AN EMPIRICAL ANALYSIS BASED ON COPULA-GARCH MODEL
会议论文
长沙, 2008年1月1日
作者:
JIAMIN ZHAO[1]
;
YI SHEN[1]
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提交时间:2019/12/17
STOCK INDEX FUTURES
HEDGE
GARCH MODEL
COPULA
KENDALL'S τ
Stock index futures basis and liquidity of correlation analysis and application based on t-GARCH-copula model
会议论文
Kunming, Yunnan, China, November 15, 2014 - November 16, 2014
作者:
Pang, Sulin[1]
;
Chen, Yuanxiong[2]
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提交时间:2019/12/17
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