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数学与系统科学研究院 [4]
内容类型
期刊论文 [4]
发表日期
2022 [4]
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发表日期:2022
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New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact
期刊论文
INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 页码: 25
作者:
Xu, Fengmin
;
Li, Xuepeng
;
Dai, Yu-Hong
;
Wang, Meihua
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2023/02/07
augmented Lagrangian algorithm
equity and liability
optimal portfolio liquidation
price impact
A line search penalty-free SQP method for equality-constrained optimization without Maratos effect
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2022, 卷号: 42, 期号: 4, 页码: 3771-3802
作者:
Chen, Zhongwen
;
Dai, Yu-Hong
;
Zhang, Tauyou
收藏
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浏览/下载:12/0
  |  
提交时间:2023/02/07
The augmented lagrangian method can approximately solve convex optimization with least constraint violation
期刊论文
MATHEMATICAL PROGRAMMING, 2022, 页码: 35
作者:
Dai, Yu-Hong
;
Zhang, Liwei
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2023/02/07
Convex optimization
Least constraint violation
Augmented Lagrangian method
Shifted problem
Optimal value mapping
Solution mapping
Dual function
Conjugate dual
Study on convex optimization with least constraint violation under a general measure
期刊论文
OPTIMIZATION, 2022, 页码: 32
作者:
Dai, Yu-Hong
;
Zhang, Liwei
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2023/02/07
Convex optimization
measure function
least constraint violation
augmented Lagrangian method
shifted problem
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