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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2022    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Heterogeneity dependence between oil prices and exchange rate: Evidence from a parametric test of Granger causality in quantiles 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 15 作者:  Jiang, Yong;  Ren, Yi-Shuai;  Narayan, Seema;  Ma, Chao-Qun;  Yang, Xiao-Guang 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2023/02/07 Heterogeneity dependence  Oil price  Exchange rate  Granger causality in quantiles   Can financial crisis be detected? Laplacian energy measure 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, 2022, 页码: 28 作者:  Huang, Chuangxia;  Deng, Yunke;  Yang, Xin;  Yang, Xiaoguang;  Cao, Jinde 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2023/02/07 Financial crisis  complex network  Laplacian energy  network structure  seasonal-trend decomposition procedure based on loess (STL)   Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188 作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2022/04/29 Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property