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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2020     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review 期刊论文 ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18 作者:  Bhowmik, Roni;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2020/09/23 stock returns  volatility  GARCH family model  complexity in market volatility forecasting   Forecasting Method of Stock Market Volatility in Time Series Data Based on Mixed Model of ARIMA and XGBoost 期刊论文 CHINA COMMUNICATIONS, 2020, 卷号: 17, 期号: 3, 页码: 205-221 作者:  Wang, Yan;  Guo, Yuankai 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2020/06/16 hybrid model  discrete wavelet transform  ARIMA  XGBoost  grid search  stock price forecast   基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133 作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2021/01/14 HAR-RV模型  杠杆效应  结构突变  ICSS算法  MCS检验