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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2019     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Does intraday time-series momentum exist in Chinese stock index futures market? 期刊论文 Finance Research Letters, 2019 作者:  Li, Y.;  Shen, D.;  Wang, P.;  Zhang, W. 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/11/21 Chinese stock index futures  High frequency trading  Intraday momentum  Predictability   Price Discovery in the Chinese Stock Index Futures Market 期刊论文 Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 卷号: Vol.55 No.13, 页码: 2982-2996 作者:  Hao, J.;  Xiong, X.;  He, F.;  Ma, F. 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/21 crisis  price discovery  regulation change  stock index futures   Research on the Value at Risk of Basis for Stock Index Futures Hedging in China Based on Two-State Markov Process and Semiparametric RS-GARCH Model 期刊论文 2019 作者:  Wang, Liang;  Xu, Tingjia;  Qin, Longhao;  Liu, Chenge 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/20