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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2019     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019 作者:  Mu, Congming;  Tian, Weidong;  Yang, Jinqiang 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/08/22 Dynamic asset allocation  Mean-variance-skewness preference  Time inconsistency  Skewness seeking   Real options maximizing survival probability under incomplete markets 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019 作者:  Jiang, Jinglu;  Mu, Congming;  Peng, Juan;  Yang, Jinqiang 收藏  |  浏览/下载：32/0  |  提交时间：2019/08/22 Real options  Survival probability  Incomplete markets  Portfolio choice  Implied option value  Entrepreneur   Financial Asset Allocations and R&D Activities: Evidence from China's Listed Companies 期刊论文 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 2019, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 531-544 作者:  Liu, Guanchun;  Zhang, Jun;  Wu, Huihang;  Peng, Yuchao 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 China  financial asset allocations  R&D activities  reservoir  substitution   Multiperiod Asset Allocation Considering Dynamic Loss Aversion Behavior of Investors 期刊论文 IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2019, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 73-81 作者:  Wang, Jia;  Zhou, Mengchu;  Guo, Xiwang 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/11 Relationship between backward and forward linear-quadratic mean-field-game with terminal constraint and optimal asset allocation for insurers and pension funds 期刊论文 International Journal of Control, 2019 作者:  Du K.;  Huang J.;  Wu Z. 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/11 forward–backward stochastic differential equation  mean-field game  terminal constraint  ε-Nash equilibrium