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湖南大学 [2]
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期刊论文 [2]
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2019 [2]
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发表日期:2019
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The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method
期刊论文
International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者:
Lu‐Tao Zhao
;
Ya Meng
;
Yue‐Jun Zhang
;
Yun‐Tao Li
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提交时间:2019/12/13
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oil
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optimal
hedge
ratio
VaR
The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者:
Zhao, LT
;
Meng, Y
;
Zhang, YJ
;
Li, YT
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提交时间:2019/12/17
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