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期刊论文 [12]
发表日期
2018 [12]
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发表日期:2018
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Advances on genotoxic impurities of sulfonate esters in pharmaceuticals
期刊论文
Se pu = Chinese journal of chromatography, 2018, 卷号: 36, 期号: 10, 页码: 952-961
作者:
Liu, Xuewei
;
Li, Cheng
;
Han, Haiyun
;
Zhang, Wenpeng
;
Chen, Dongying
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浏览/下载:72/0
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提交时间:2019/01/08
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2018/07/30
Market prices of risks
GARCH diffusion model
option pricing
efficient importance sampling
maximum likelihood
particle filter
Investment timing and optimal capital structure under liquidity risk
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, 2018, 卷号: 24, 期号: 11, 页码: 889-908
作者:
Wang, Huamao
;
Xu, Qing
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Real options
capital structure
liquidity risk
low-leverage puzzle
stockholder-bondholder conflicts
Error analysis of finite difference and Markov chain approximations for option pricing
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2018, 卷号: 28, 期号: 3
作者:
Li, Lingfei
;
Zhang, Gongqiu
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/05
convergence rate
diffusions
European and barrier options
finite difference
Markov chain approximation
nonsmooth payoffs
smoothing techniques
spectral representation
subordination
Pricing Vulnerable European Options under Levy Process with Stochastic Volatility
期刊论文
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2018
作者:
Ma, CQ
;
Yue, SJ
;
Ren, YS
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/26
Pricing Vulnerable European Options under Lévy Process with Stochastic Volatility
期刊论文
Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018, 卷号: Vol.2018
作者:
Chaoqun Ma
;
Shengjie Yue
;
Yishuai Ren
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
The pricing of European options on two underlying assets with delays
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 卷号: Vol.495, 页码: 143-151
作者:
Lin, LS
;
Li, YQ
;
Wu, J
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
Option pricing
Multiple underlying assets
Delay
Martingale
Euler–Maruyama approximation
Pricing Vulnerable European Options under Levy Process with Stochastic Volatility
期刊论文
Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018, 卷号: Vol.2018, 页码: 3402703
作者:
Chaoqun Ma
;
Shengjie Yue
;
Yishuai Ren
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018
作者:
Rui Gao
;
Yaqiong Li
;
Lisha Lin
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/26
Option
pricing
Stock
liquidity
Bayesian
statistical
method
Metropolis-within-Gibbs
algorithm
Pricing Vulnerable European Options under Lévy Process with Stochastic Volatility
期刊论文
Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018, 卷号: Vol.2018
作者:
Chaoqun Ma
;
Shengjie Yue
;
Yishuai Ren
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
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