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湖南大学 [1]
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期刊论文 [3]
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2018 [3]
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发表日期:2018
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A hybrid Monte Carlo acceleration method of pricing basket options based on splitting
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2018, 卷号: 342, 页码: 292-304
作者:
Sun, Yongchao
;
Xu, Chenglong
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提交时间:2019/08/22
Monte Carlo method
Basket option
Conditional Monte Carlo method
Importance sampling
Moments of renewal shot-noise processes and their applications
期刊论文
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2018, 期号: 8, 页码: 727-752
作者:
Jang, Jiwook
;
Dassios, Angelos
;
Zhao, Hongbiao
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提交时间:2019/08/22
Renewal shot-noise processes
discounted aggregate claims
actuarial net premium
piecewise-deterministic Markov processes
martingale method
Monte Carlo exact simulation
credit risk
reliability
Optimal bidding strategy and EV charging management of intelligent regional aggregators based on CVaR method
期刊论文
Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice, 2018, 卷号: Vol.38 No.8, 页码: 1994-2005
作者:
Qiu, D.
;
Yang, H.
;
Lai, M.
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/26
Bidding strategy
Conditional value at risk
EV charging management
Intelligent regional aggregator
Monte-Carlo simulation
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