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数学与系统科学研究院 [2]
暨南大学 [1]
湖南大学 [1]
内容类型
期刊论文 [4]
发表日期
2017 [4]
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发表日期:2017
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Liquidity Dynamics Around Intraday Price Jumps in Chinese Stock Market
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434-463
作者:
Wan Die
;
Wei Xianhua
;
Yang Xiaoguang
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2018/07/30
Event study method
informed trading
liquidity dynamics
price jumps
price reversal
信息搜寻、个人投资者交易与股价联动异象——基于股票送转的研究 Information Demand, Individual Investors' Trading and Price Comovement: Evidence from Stock Splits Events
期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 11, 页码: 143
作者:
刘莎莎[1]
;
孔高文[2]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/10
信息搜寻
股价联动异象
个人投资者
Predictability of Investment Behavior Based on Personal Characteristics about China's Individual Investors
期刊论文
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 2017, 卷号: Vol.13 No.12, 页码: 8331-8341
作者:
Lan, QJ
;
Xu, XQ
;
Hu, XY
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/12/31
individual
investors
personal
characteristics
investment
behavior
data
mining
liquiditydynamicsaroundintradaypricejumpsinchinesestockmarket
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434
作者:
Wan Die
;
Wei Xianhua
;
Yang Xiaoguang
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2020/01/10
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