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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Enhancing Estimation for Interest Rate Diffusion Models With Bond Prices 其他 2017-01-01 Zou, Tao; Chen, Song Xi 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2017/12/03 Affine term structure  Bond prices  Combined estimation  Interest rate models  Market price of risk  Parameter estimation  MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION  TERM STRUCTURE MODELS  AFFINE MODELS  ROSS MODEL  INGERSOLL  COX  SPECIFICATION   Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models 期刊论文 Science China(Mathematics), 2017, 卷号: 第60卷, 页码: P317-344 作者:  Zhao Hui1;  Weng Chengguo2;  Shen Yang3;  Zeng Yan4;  * 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/11/26 investment-reinsurance problem/mean-variance analysis/time-consistent strategy/constant elasticity of variance model