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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2017    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟 期刊论文 运筹与管理, 2017, 期号: 2017年08期, 页码: 157-166 作者:  方艳;  张元玺;  乔明哲 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18 B-S-M模型  蒙特卡罗模拟  拟蒙特卡罗模拟  上证50ETF期权  IGARCH模型   黄金双重属性联动避险与危机抵御分析 期刊论文 学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192 作者:  杨楠;  邱昶;  方茜 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/09/18 黄金  双重属性  联动避险  DCC-GARCH模型  时变T-Copula模型   基于DCC-GARCH的中国大宗商品金融化研究 期刊论文 国际商务研究, 2017, 期号: 2017年05期, 页码: 75-83 作者:  刘映琳;  鞠卓;  刘永辉 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/09/18 大宗商品期货  波动率溢出  DCC-GARCH  金融化   基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究 期刊论文 中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10 作者:  刘晓倩;  王健;  吴广 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 波动率预测  GARCH模型  SV模型  CVX  HAR-CVX模型