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湖南大学 [1]
内容类型
期刊论文 [1]
发表日期
2015 [1]
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发表日期:2015
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Measuring financial market risk contagion using dynamic MRS-Copula models: The case of Chinese and other international stock markets
期刊论文
Economic Modelling, 2015, 卷号: Vol.51 No.C, 页码: 657-671
作者:
Luo, CQ
;
Chi, X
;
Cong, Y
;
Yan, X
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提交时间:2019/12/31
Risk
contagion
Lower
tail
dependency
Dynamic
Markov
Regime
Switching
Copula
Dynamic
correlation
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