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浏览/检索结果: 共9条，第1-9条 帮助 限定条件 发表日期：2014    专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 On the Existence and Uniqueness of Solutions to Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Integral-Lipschitz Coefficients 期刊论文 应用数学学报（英文版）, 2014, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 589-610 作者:  Xue-peng BAI;  Yi-qing LIN 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17 G-Brownian motion  G-expectation  G-stochastic differential equations  G-backward stochastic differential equations  integral-Lipschitz condition   Ambiguous volatility, possibility and utility in continuous time 期刊论文 Journal of Mathematical Economics, 2014, 页码: 269-282 作者:  Larry G. Epstein;  Shaolin Ji 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Ambiguity  Recursive utility  G-Brownian motion  Undominated measures  Quasisure analysis  Robust stochastic volatility   On the Existence and Uniqueness of Solutions to Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Integral-Lipschitz Coefficients 期刊论文 Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series), 2014, 期号: 03, 页码: 589-610 作者:  Xue-peng BAI;  Yi-qing LIN 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/17 G-Brownian motion  G-expectation  G-stochastic differential equations  G-backward stochastic differential equations  integral-Lipschitz condition   Ambiguous volatility, possibility and utility in continuous time 期刊论文 JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2014, 卷号: 50, 页码: 269-282 作者:  Epstein, Larry G.;  Ji, Shaolin 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Ambiguity Recursive utility  G-Brownian motion  Undominated measures  Quasisure analysis  Robust stochastic volatility   Stochastic differential equations driven by G-Brownian motion and ordinary differential equations 期刊论文 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2014, 卷号: 124, 期号: 11, 页码: 3869-3885 作者:  Luo, Peng;  Wang, Falei 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17 G-Brownian motion  G-Ito's formula  G-SDE  Comparison theorem   How big are the increments of G-Brownian motion? 期刊论文 Science China(Mathematics), 2014, 期号: 08, 页码: 1687-1700 作者:  HU Feng;  CHEN ZengJing;  ZHANG DeFei 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 sublinear expectation  capacity  G-normal distribution  G-Brownian motion  increments of GBrownian motion  law of iterated logarithm   Independence Under the -Expectation Framework 期刊论文 JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2014, 卷号: 27, 期号: 3, 页码: 1011-1020 作者:  Hu, Mingshang;  Li, Xiaojuan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/17 Sublinear expectation  Maximal distribution  G-Expectation  G-Brownian  motion   Peng\'s maximum principle for a stochastic control problem driven by a fractional and a standard Brownian motion 期刊论文 Science China(Mathematics), 2014, 卷号: 57, 期号: 10, 页码: 2025-2042 作者:  BUCKDAHN Rainer;  JING Shuai 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/17 fractional Brownian motion  stochastic control system  backward stochastic differential equation  variational inequality  maximum principle  Girsanov transformation  Galtchouk-Kunita-Watanabe decomposition   Stochastic maximum principle for optimal control with multiple priors 期刊论文 SYSTEMS & CONTROL LETTERS, 2014, 卷号: 64, 期号: 1, 页码: 114-118 作者:  Xu, Yuhong 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17 Stochastic maximum principle  Multiple priors  G-expectation  G-Brownian  motion