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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2013    内容类型：研究报告     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Stochastic Dominance and Risk Measure: A Decision-Theoretic Foundation for VaR and C-VaR 研究报告 2013 Chenghu Ma; Wing-Keung Wong    收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08 downside risk  value-at-risk  conditional-VaR  stochastic dominance  utility   Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover Between Financial Markets 研究报告 2013 Yongmiao Hong; Yanhui Liu; Shouyang Wang    收藏  |  浏览/下载：66/0  |  提交时间：2013/11/08 Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk     中国主要宏观变量的稳定性检验：基于非参数估计与Bootstrapping的一个方法 研究报告 2013 方颖; 郭萌萌 收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2013/11/08 非参数时变系数模型 结构稳定性 非线性 wild bootstrap VAR SVAR   An Affine Term Structure Model with Auxiliary Stochastic Volatility-Covolatility 研究报告 2013 Linlin Niu    收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2013/11/08 Term structure  Stochastic volatility  Wishart Autoregressive process     Nonparametric Methods for Estimating Conditional VaR and Expected Shortfall 研究报告 2013 Zongwu Cai; Xian Wang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/11/08