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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2006    专题：浙江工商大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于动态VaR方法对沪铜期货风险度量 期刊论文 2006, 期号: 11, 页码: 14 作者:  郭丽丽[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 上海期货市场  沪铜期货  时变性  GARCH  VaR   基于极值理论的我国期货市场保证金设置研究——经流动性风险调整后的优化设置 期刊论文 2006, 期号: 7, 页码: 25 作者:  韩德宗[1];  陈弢[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 流动性风险  买卖价差  极值理论  POT模型  期货市场  保证金