| 沪深股市波动的复杂网络动力学研究 | |
| 项目编号 | 61164006 |
| 李延龙 | |
| 文献子类 | 地区科学基金项目 |
| 英文摘要 | 【结题摘要】本项目基于复杂网络理论，根据股票市场波动的复杂性和系统性，借助密度泛函和相变理论找到网络上升相和调整相的相变临界条件，把所得结果同基于艾略特波浪理论，采用实证和归纳的方法，研究股市波动"反转"现象所得"反转条件"加以比较；采用"网络化"方式描述股票间和板块间相互作用，引入影响矩阵，考虑诸如银行利率、企业收益、经济、货币政策、投资心理等因素的影响，甚至包括政治、战争以及天灾人祸的影响，构建反映股票市场波动复杂性和系统性的股票网络动力学模型，该模型既能描述股票网络的层次和内部结构，同时又能刻画其"微观"动力学，反映股票市场的"羊群效应"、"宽尾现象"等基本特征；模拟网络的演化并与沪深股市波动比对，调整网络拓朴参数，使网络模型逼近沪深股市波动，采用系统结构分析的方法，分析其结构稳定性、可靠性、竞争与合作性及鲁棒性等控制特性，深入理解股票波动网络结构和控制特性之间的关系。 |
| 2012 | |
| 结束日期 | 2015-12-01 |
| 主持机构 | 兰州理工大学 |
| 项目经费 | 520000.0 |
| 国家 | CN |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 项目 |
| 源URL | [http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/64902]  |
| 专题 | 兰州理工大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李延龙.沪深股市波动的复杂网络动力学研究.2012. |
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