基于VaR的风险平价投资策略及应用

	基于VaR的风险平价投资策略及应用
	赵大萍 2; 房勇 1
刊名	系统工程学报
	2020
卷号	35 期号:5 页码:623-631,641
关键词	portfolio risk parity VaR global minimum variance portfolio equal weighted portfolio 投资组合风险平价 VaR 全局最小方差组合等权组合
ISSN号	1000-5781
英文摘要	结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局最小方差组合等其它参照投资策略,其中基于在险价值的风险平价投资策略表现最优.
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:6829764
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57716]
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.首都经济贸易大学
推荐引用方式 GB/T 7714	赵大萍,房勇. 基于VaR的风险平价投资策略及应用[J]. 系统工程学报,2020,35(5):623-631,641.
APA	赵大萍,&房勇.(2020).基于VaR的风险平价投资策略及应用.系统工程学报,35(5),623-631,641.
MLA	赵大萍,et al."基于VaR的风险平价投资策略及应用".系统工程学报 35.5(2020):623-631,641.